投资经理

1.量化择时模型开发：主导股票、指数及大类资产的量化择时模型研究与实现，综合运用技术分析、统计套利、波动率建模等多元量化手段，构建具备稳定收益能力的择时框架，并持续优化策略逻辑与参数配置。

2.全周期回测与绩效评估：搭建高效可靠的回测体系，系统检验策略在各类市场环境（包括上涨、下跌、震荡行情）中的表现，重点考察超额收益、胜率、夏普比率、最大回撤等关键指标，确保策略具有长期盈利能力和风险控制有效性。

3.实盘运行监控与优化：负责实盘策略的日常跟踪与绩效归因分析，根据市场动态调整参数设定与信号触发条件，改进仓位分配与调仓频率，推动策略在实际运作中的不断迭代与提升。

4.新型策略研究与拓展：持续跟踪国内外主流及前沿择时方法，结合本土市场特征与资产属性进行本地化改造与创新尝试，挖掘策略在新兴市场环境下的适用性与潜力。

任职要求：

1.工作经历：需具备5年以上在知名金融机构（如量化私募、券商自营或资产管理团队）从事股票择时策略研发的实际经验，拥有可查证的实盘业绩成果。

2.学历背景：毕业于国内重点高校（985/211）或海外知名院校，硕士及以上学位，专业方向为金融工程、计算机科学、统计学、应用数学、经济学等相关领域。

3.技术能力：

·熟练掌握Python编程语言，具备扎实的数据清洗、处理与策略编码能力，C++为加分项；

·深入理解趋势追踪、均值回归、波动率调控、市场状态识别等主流择时方法论，具备丰富的策略设计与落地经验；

·能够独立完成回测系统搭建，充分认知过拟合、幸存者偏差等问题，具备实盘部署与策略持续优化的实战经历。

4.综合素质：

·对市场走势变化具有敏锐感知力和严密的逻辑分析能力；

·具备较强的探索精神与自主驱动力，能独立承担复杂研究课题并推进落地；

·目标导向明确，抗压性强，适应高强度工作节奏，能够在极端市场条件下迅速做出应对响应。