证券投资部投资经理（量化衍生品方向）

岗位职责:

1.硕士及以上学历，统计学、数学、物理学、金融工程、计算机等相关专业背景，具备数学建模或金融类竞赛获奖经历者优先考虑；

2.具备三年以上量化衍生品投资研究相关工作经验，拥有实盘策略管理经历且历史业绩表现优异；

3.熟练掌握数据处理、分析与建模技术，精通C++、Python、Java中至少一门编程语言，能够高效运用量化分析工具；

4.具备独立开发量化策略的能力，可根据市场变化优化策略逻辑，有效应对策略失效情形；

5.熟悉金融衍生品的定价机制、交易制度及风险管理方法；

6.持有证券从业资格证书。

任职要求:

1.深入研究证券市场运行特征，负责量化衍生品投资策略的研发、构建与运作管理，实现稳定投资回报；

2.跟踪并引入国内外前沿的量化衍生品研究成果，研判市场走势，为策略优化提供支持，提升策略独特性与竞争力；

3.结合部门整体投资目标与风险控制要求，搭建衍生品投资组合，持续监控关键风险指标，发现异常及时预警并调整配置；

4.负责策略运行效果的跟踪评估，推动策略迭代升级与模型优化；

5.完成上级交办的其他工作任务。