python量化开发工程师（外派马来西亚）

岗位职责：

1、核心系统开发：

负责设计、开发、测试与维护高可用、低延迟的量化交易系统。

承担行情系统的研发与优化工作，处理多交易所的实时WebSocketTick数据及历史数据流。

主导交易执行系统的开发与改进，涵盖订单管理、算法执行和风险控制等关键模块。

负责交易记录、持仓情况、损益（PnL）等核心业务数据的计算逻辑、统计分析与持久化存储。

2、平台与框架搭建：

参与构建并持续迭代高性能的量化策略回测框架，支持各类复杂策略的精确回测评估。

建设自动化运维体系与监控告警机制（CI/CD），保障交易平台全天候稳定运行。

负责底层基础设施的维护与调优，包括服务器资源、数据库性能、网络通信等方面。

3、策略开发与实现：

与策略研究团队深度协作，将交易模型和数学逻辑高效转化为可上线运行的高质量代码。

参与中高频交易策略的研发、回测验证、实盘部署及后续性能优化。

对已上线策略进行运行状态跟踪、数据分析与版本迭代，不断提升策略稳定性与收益表现。

任职要求：

必备条件：

计算机科学、软件工程、数学、物理、电子工程等相关理工科专业，本科及以上学历。

具备2年以上软件开发经验，编程基础扎实，代码规范良好。

熟练掌握Python语言，并有实际项目开发经历。

熟悉多线程/多进程编程、网络通信（TCP/IP,WebSocket），具备高并发、低延迟系统开发背景。

掌握至少一种数据库技术，如PostgreSQL,MySQL,InfluxDB,Redis等。

具备出色的问题定位与解决能力，学习能力强，能快速适应新技术环境。

对量化交易领域有浓厚兴趣，具备高度自我驱动力和责任感。

加分项（满足一项或多项者优先）：

可接受阶段性海外办公（新加坡、马来西亚）。

有金融行业系统开发经验，特别是在量化对冲基金或高频交易机构工作背景者。

具备实际交易系统或策略编码经验，熟悉主流交易所的RESTAPI与WebSocket接口。

拥有极致性能调优实践经验。

了解分布式架构与微服务设计，具备Docker、Kubernetes（K8s）等云原生技术应用经验。

熟悉常用消息队列技术，如Kafka、ZeroMQ、RedisPub/Sub。

具备一定的数理统计能力，了解机器学习在量化投资中的应用场景。

能胜任赴马来西亚、新加坡短期出差任务，工作语言为英语或中文，每次出差时长1~3个月