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岗位职责1.数据库架构设计与运维-主导高可用数据库集群（如MySQLCluster、OracleRAC、PostgreSQL流复制等）的规划、部署及日常维护，保障多节点环境下的数据一致性与高并发处理能力。-规划并实施分布式数据库架构，满足PB级数据处理需求，增强金融交易系统的稳定性与低延迟响应性能。2.容器化与云原生技术应用-基于Docker与Kubernetes（K8s）构建数据库容器化平台，实现自动化部署、弹性伸缩及资源调度管理。-运维公有云（如阿里云、AWS）与本地数据中心的数据库服务，执行异构数据库迁移及跨云平台数据同步方案。3.监控与性能优化-利用Grafana、Prometheus等工具搭建数据库监控体系，实时采集性能指标（如QPS、锁争用、I/O负载），设定告警机制并优化慢查询语句。-推进SQL调优、索引策略优化及存储引擎（如InnoDB、RocksDB）参数调整，解决高并发场景中的性能瓶颈问题。4.数据工具与开发支持-编写ETL脚本与数据清洗工具，满足量化策略研究的数据处理需求；具备Kafka、Flink等实时计算框架经验者优先考虑。-协同开发团队完成数据模型设计，开发存储过程、触发器和物化视图，提升数据仓库的访问效率。5.灾备与安全管理-制定数据库备份与恢复策略（如RMAN、逻辑备份），定期开展容灾演练（如DataGuard、GoldenGate），确保金融数据安全可靠。-实施数据库权限控制与操作审计，防范SQL注入等安全威胁。任职要求1.技术能力-精通至少一种主流数据库系统（MySQL、Oracle、PostgreSQL），掌握多节点架构（如RAC、GaleraCluster）与分布式事务机制。-熟悉使用Docker/K8s搭建容器化数据库环境，具备CI/CD流水线集成实践经验。-熟练运用Grafana、Prometheus监控组件，可自定义仪表盘与告警规则；了解Zabbix、ELK技术栈者优先。2.开发与运维经验-拥有3年以上数据库开发或运维工作经验，具有金融领域（如量化交易、基金）从业背景者优先。-熟练编写Shell/Python脚本实现运维自动化，熟悉Ansible、Terraform等配置管理工具。3.专业知识与软技能-计算机相关专业本科及以上学历，扎实掌握数据库原理、数据结构与算法知识。-具备快速排查与定位问题的能力，适应高强度工作节奏。-能够阅读英文技术文档，持有OCP/OCM认证或CKA/CKAD证书者优先考虑。优先条件-理解量化投资业务流程，熟悉高频交易系统低延迟优化方案者优先。-具备大数据平台（如Hadoop、Spark）或时序数据库（如InfluxDB）开发经验者优先。-参与过开源数据库项目（如TiDB、CockroachDB）并贡献代码者优先。

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岗位职责：1、负责私募基金产品的设立、备案、证券期货账户开立及合同签署等相关事宜；2、负责私募基金日常运营管理，包括与托管机构对接、客户关系维护与签约、资金调拨、信息披露等具体工作；3、负责编制并报送监管协会要求的各类定期或临时报表；4、负责公司发行产品相关文件的收集、整理、归档及档案管理工作；5、完成上级交办的其他工作任务。任职资格：1、本科及以上学历，金融、管理、会计、经济等相关专业背景；2、持有基金从业资格证书者优先；3、具备私募基金或证券行业实习经历，熟悉私募基金产品运作流程；4、具备较强的逻辑思维、数据分析能力、沟通协调能力以及风险管控意识。

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任职要求：1、重点院校本科及以上学历，金融工程、数学、物理、统计学、计算机科学、电子信息等相关理工科专业优先；2、具备百亿规模量化私募的研究背景或产品管理经历；3、具备清晰的逻辑分析能力，富有团队协作意识。其他职责：1、从事逻辑类策略的研发及因子挖掘工作；2、运用机器学习方法进行因子组合构建与参数优化；3、参与实盘策略的参数调试及交易后复盘分析；4、综合运用多种数学方法对多因子模型开展研究，涵盖统计建模、时间序列分析及机器学习技术等。

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锦徽资本成立于2021年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人清华大学电子工程本科，加大伯克利金融工程硕士。具有十余年美国期货、期权等衍生品交易经验。曾在芝加哥数家自营交易公司（Optiver等）担任交易员、基金经理及合伙人对于交易、运营、产品设计及风险管理具有深刻研究及理解。公司核心研发团队九人，均毕业于清华等985名校，理工科本科、硕士、博士学位，皆有丰富的策略实盘运行经验。锦徽资本专注量化投资，运用大数据分析方法，基于行情数据和基本面数据，双引擎驱动数理建模，生成不同维度的因子模型，并通过模拟回测和实盘检验，不断验证和迭代策略。目前，锦徽资本已发行17只产品，规模达十个亿。已研发多个股票多头及CTA期货策略，日后可针对不同需求定制配比混合策略，致力于打造优质资产管理机构，为投资者提供专业高效的投资管理服务。岗位职责：一、数据开发方向1.协助数据开发工程师对不同种类金融数据进行处理，包括但不限于加工、清洗、入库、统计核对等工作。2.协助优化现有存储体系，根据不同数据种类设计对应数据表。3.协助开发内部API，并完成REST体系下的前后端测试。4.协助部署不同周期数据更新/检查程序至公司内部调度平台，并参与日常维护。5.能独立完成各个部门交付的数据性任务（不局限于表格，图表，自动化任务等）。二、Python平台开发方向1.协助优化/维护现有Python平台各项API和功能模块（包括但不限于自动化交易/回测平台）。2.协助开发工程师开发新的平台功能，并协助进行测试。3.协助整理现有平台的功能说明书。任职要求：1.毕业于国内外一流高校，本科及以上学历，金融工程、大数据等相关专业，每周能够参与工作3天以上，有私募基金或券商相关工作经历者优先考虑。2.精通Python语言，对Python相关基础知识有深入的研究和理解，熟练使用相关工具包。3.对量化工作富有热情，有良好的团队沟通能力，较强的自我驱动力和学习能力，愿意深耕量化行业。4.加分项：熟悉C++语言、接触/清洗过不同类型金融数据或数据库（包括建表/读写操作等）、通过FRM/CFA一级。

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锦徽资本成立于2021年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人毕业于清华大学电子工程专业，获加州大学伯克利分校金融工程硕士学位，拥有十余年美国期货、期权等衍生品交易经历，曾任职于芝加哥多家自营交易公司（如Optiver等），担任交易员、基金经理及合伙人，在交易执行、运营管理、产品设计与风险控制方面具备深厚积累与深入理解。公司核心研发团队共九人，均来自清华等985重点高校，具备理工科本科、硕士或博士学位，拥有丰富的量化策略实盘运行经验。锦徽资本聚焦量化投资领域，采用大数据分析技术，结合行情数据与基本面信息，构建双引擎驱动的数理模型，开发多维度因子体系，并通过模拟回测与实盘验证持续优化迭代策略模型。目前，公司已成功发行17只产品，资产管理规模达十亿元，自主研发了多种股票多头策略及CTA期货策略，未来可根据不同客户需求灵活配置混合策略方案，致力于成为专业领先的资产管理平台，为投资者提供高效稳健的投资管理服务。岗位职责：1、参与系统项目的开发与落地实施；2、针对测试过程中发现的功能问题进行修复或性能调优；3、承担系统日常运维工作，并根据业务发展需求优化功能模块；4、编写相关技术文档资料；5、依照软件工程规范，高质量按时完成开发任务。任职要求：1、本科及以上学历，计算机相关专业优先，具备3年以上Linux环境下C语言开发经验；2、掌握关系型数据库原理，能熟练操作MySQL数据库；3、熟悉Linux/UNIX系统编程、网络编程及多线程机制，掌握CMAKE编译工具、socket通信和TCP/IP协议；4、了解量化交易流程，有对接各类量化交易系统经验者优先；5、具备数据库交互处理能力，有多种类型数据清洗经验者优先；6、表达清晰，沟通顺畅，具备良好团队协作意识，学习能力强，逻辑思维严谨；7、持有基金从业资格证书者优先录用。

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锦徽资本成立于2021年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人毕业于清华大学电子工程专业，获加州大学伯克利分校金融工程硕士学位，拥有十余年美国期货、期权等衍生品交易经验，曾任职于芝加哥多家自营交易公司（如Optiver等），担任交易员、基金经理及合伙人，在交易、运营、产品设计与风险管理方面具备深厚积累与深刻理解。公司核心研发团队共九人，均来自清华等985高校，具备理工科本科、硕士或博士学位，拥有丰富的策略实盘运行经验。锦徽资本聚焦量化投资领域，采用大数据分析技术，结合行情数据与基本面数据，以双引擎驱动数理模型构建，生成多维度因子模型，并通过模拟回测与实盘验证持续优化迭代策略体系。目前，公司已发行17只产品，管理规模达十亿元，成功研发多个股票多头及CTA期货策略，未来可根据不同投资需求灵活配置混合策略，致力于建设一流的资产管理平台，为投资者提供专业、高效的投资管理服务。岗位职责：一、数据开发方向1.协助数据开发工程师处理各类金融数据，涵盖数据加工、清洗、入库及统计核对等工作环节。2.参与现有存储系统的优化，根据不同数据类型设计匹配的数据表结构。3.协助内部API的开发，并完成REST架构下的前后端接口测试任务。4.配合将不同周期的数据更新与检查程序部署至公司内部调度系统，并参与日常运维支持。5.能够独立完成各部门提出的多样化数据类任务（包括但不限于报表制作、图表生成、自动化流程实现等）。任职要求：1.国内外知名高校毕业，本科及以上学历，金融工程、大数据等相关专业背景，每周可出勤3天以上，具有私募基金或券商相关实习或工作经验者优先。2.精通Python语言，掌握其核心基础知识，熟悉常用工具包并能熟练应用于实际任务中。3.对量化领域有强烈兴趣，具备良好的沟通协作能力，较强的自我驱动力与学习意愿，愿意长期投身量化行业发展。4.加分项：了解C++语言，具备多种金融数据处理或数据库操作经验（含建表、读写等），或已通过FRM/CFA一级考试。

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锦徽资本成立于2011年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人毕业于清华大学电子工程专业，拥有加州伯克利金融工程硕士学位，具备十余年美国期货、期权等衍生品市场的交易经验，曾就职于芝加哥多家自营交易公司（如Optiver等），担任交易员、基金经理及合伙人，在交易执行、运营管理、产品设计与风险控制方面积累了深厚的专业认知与实战经验。公司核心研发团队共九人，均来自清华等985重点高校，具备理工科背景的本科、硕士或博士学位，拥有丰富的量化策略实盘运行经验。锦徽资本深耕量化投资领域，采用大数据分析技术，结合行情数据与基本面信息，以双引擎模式驱动数理模型构建，开发多维度因子体系，并通过模拟回测与实盘验证持续优化迭代策略表现。截至目前，公司已成功发行17只产品，管理规模达十亿元，已布局多个股票多头及CTA期货策略体系，未来可根据客户需求灵活配置混合策略方案，致力于成为值得信赖的专业资产管理平台，为投资者提供高效稳健的投资管理服务。岗位职责：1、负责日常数据的整理与维护工作；2、对每日交易数据进行统计分析，监控账户收益情况，开展绩效归因，辅助投资决策；3、能将分析结果通过可视化方式呈现，输出分析报告，并逐步推进全流程自动化分析系统的建设；4、参与内部数据库的搭建与优化；5、协助对接券商及期货公司系统，完成基础接口测试等相关工作；6、完成上级交办的其他工作任务。任职要求：1、国内211高校计算机相关专业本科及以上学历，有私募基金行业工作经验者优先；2、具备1-2年Python编程经验，能够阅读和理解C++代码；3、欢迎优秀应届毕业生应聘。

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1、负责高频数据的统计与分析，提取关键基础信息；2、开展逻辑类策略的研究及因子挖掘工作；3、运用深度学习方法进行因子组合优化与参数调优；4、参与实盘策略的参数调整及交易后复盘分析；5、应用多种数学工具对多因子模型进行深入研究，涵盖统计建模、时间序列分析及机器学习算法等；6、探索基本面与日内高频因子，完成因子有效性评估与深度解析；7、协助构建多因子回测框架及业绩归因系统。1、重点院校本科及以上学历，理工科背景，如金融工程、数学、物理、统计学、计算机科学、电子信息等相关专业；2、精通Python编程，熟练掌握Pandas、Numpy等数据处理库；3、了解因子研究的基本流程，具备常见选股因子的理解与实践经验；4、具备机器学习或深度学习项目经验者优先考虑；5、有日内高频数据微观结构研究经历者优先；6、熟悉市场微观结构机制或拥有量化实盘操作经验者优先；7、思维条理清晰，具备良好的沟通能力和团队协作意识；8、具有一年以上公募或私募基金产品管理经历者优先。

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锦徽资本成立于2021年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人毕业于清华大学电子工程专业，获加州伯克利金融工程硕士学位，拥有十余年美国期货、期权等衍生品交易经验，曾任职于芝加哥多家自营交易公司（如Optiver等），担任交易员、基金经理及合伙人，在交易、运营、产品设计与风险管理方面具备深入研究与实践积累。公司核心研发团队共九人，均来自清华等985高校，具备理工科本科、硕士或博士学位，拥有丰富的策略实盘运行经验。锦徽资本专注量化投资领域，采用大数据分析技术，结合行情数据与基本面数据，通过双引擎驱动数理建模，构建多维度因子模型，并依托模拟回测与实盘验证持续优化迭代策略体系。目前，公司已发行17只产品，管理规模达十亿元，成功开发多个股票多头及CTA期货策略，未来可根据不同客户需求灵活配置混合策略，致力于成为专业的优质资产管理平台，为投资者提供高效、稳健的投资管理服务。岗位职责：1、负责日常数据的整理与维护工作；2、对每日交易数据进行统计与分析，跟踪账户收益情况，开展绩效归因，辅助投资决策；3、能将分析结果通过可视化方式呈现，输出分析报告，并逐步推进全流程自动化分析系统的建设；4、参与内部数据库的搭建与优化；5、参与券商及期货公司系统对接，承担基础接口测试等相关任务；6、完成上级安排的其他相关工作。任职要求：1、国内211高校计算机相关专业本科及以上学历，有私募基金行业工作经验者优先；2、具备1-2年Python编程经验，能够阅读和理解C++代码；3、欢迎综合素质优秀的应届毕业生应聘。

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岗位职责：1、负责私募基金产品的设立、备案、证券期货账户开立及合同签署等相关工作；2、承担私募基金日常运营事务，包括与托管机构对接、客户关系维护与签约、资金调拨、信息披露等事宜；3、编制并按时报送基金业协会要求的各类报表；4、负责公司发行产品相关文件的整理、归档及系统化管理；5、完成上级交办的其他工作任务。任职资格：1、本科及以上学历，金融、管理、会计、经济等相关专业优先；2、持有基金从业资格证者优先考虑；3、具备私募基金或证券行业实习经历，熟悉私募基金运作流程；4、具备较强的逻辑思维、数据处理能力，良好的沟通协调能力和风险防控意识。

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锦徽资本成立于2021年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人毕业于清华大学电子工程专业，获加州伯克利金融工程硕士学位，拥有十余年美国期货、期权等衍生品交易经验，曾就职于芝加哥多家自营交易公司（如Optiver等），担任交易员、基金经理及合伙人，在交易、运营、产品设计与风险管理方面具备深厚积累与深入理解。公司核心研发团队共九人，均来自清华等985高校，具备理工科本科、硕士或博士学位，拥有丰富的策略实盘运行经验。锦徽资本聚焦量化投资领域，采用大数据分析技术，结合行情数据与基本面数据，双引擎驱动数理模型构建，开发多维度因子模型，并通过模拟回测与实盘验证持续优化迭代策略体系。目前，公司已推出17只产品，管理规模达十亿元，成功研发多个股票多头及CTA期货策略，未来可根据不同客户需求灵活配置混合策略，致力于成为专业的优质资产管理平台，为投资者提供高效、可靠的投资管理服务。岗位职责：1、负责日常数据的整理与维护工作；2、对每日交易数据进行统计与分析，监控账户收益情况，开展绩效归因，辅助决策支持；3、能将分析结果通过可视化方式呈现，输出分析报告，并逐步搭建全流程自动化的分析系统；4、参与内部数据库的建设与优化；5、参与券商及期货公司系统的对接，完成基础接口测试等相关任务；6、完成上级交办的其他工作事项。任职要求：1、国内211高校计算机相关专业本科及以上学历，有私募基金行业工作经验者优先；2、具备1-2年Python编程经验，能够阅读和理解C++代码；3、欢迎优秀应届毕业生应聘。

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锦徽资本成立于2021年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人毕业于清华大学电子工程专业，获加州伯克利金融工程硕士学位，拥有十余年美国期货、期权等衍生品交易经验，曾任职于芝加哥多家自营交易公司（如Optiver），担任交易员、基金经理及合伙人，在交易、运营、产品设计与风险管理方面具备深厚积累与独到见解。公司核心研发团队共九人，均来自清华等985高校，具备理工科本科、硕士或博士学位，拥有丰富的策略实盘运行经验。锦徽资本深耕量化投资领域，采用大数据分析技术，结合行情数据与基本面数据，双引擎驱动数理模型构建，生成多维度因子模型，并通过模拟回测与实盘验证持续优化迭代策略体系。目前，公司已发行17只产品，管理规模达十亿元，成功开发多个股票多头及CTA期货策略，未来可根据不同投资需求灵活配置混合策略，致力于成为卓越的资产管理平台，为客户提供专业、高效的投资管理服务。岗位职责：一、数据开发方向1.协助数据开发工程师完成各类金融数据的处理工作，包括数据加工、清洗、入库及统计核对等。2.参与现有存储系统的优化，针对不同数据类型设计合理的数据表结构。3.协助内部API的开发，并完成REST架构下的前后端接口测试。4.配合将周期性数据更新与校验程序部署至公司内部调度平台，并参与日常运维支持。5.能够独立完成各部门提出的多样化数据任务（涵盖表格、图表、自动化脚本等）。任职要求：1.国内外知名高校本科及以上学历，金融工程、大数据等相关专业，每周出勤不少于三天，具备私募基金或券商相关实习经验者优先。2.熟练掌握Python语言，具备扎实的Python基础，熟悉常用工具库并能灵活应用。3.对量化领域有浓厚兴趣，具备良好的沟通协作能力，自我驱动力强，学习能力强，愿意长期发展于量化行业。4.加分项：了解C++语言，有过金融数据处理或数据库操作经验（含建表、读写等），或已通过FRM/CFA一级考试。

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1、高频数据的统计与分析，提取核心基础信息；2、开展逻辑性策略研究及因子挖掘工作；3、运用深度学习工具实现因子组合优化与参数调整；4、实盘策略的参数调试及交易后复盘分析；5、借助多种数学方法对多因子模型进行建模分析，涵盖统计建模、时间序列处理及机器学习技术；6、研究基本面与日内高频因子，完成因子有效性评估与深度解析；7、协助构建多因子回测框架及业绩归因系统。1、重点院校本科及以上学历，金融工程、数学、物理、统计学、计算机、电子信息等理工类相关专业；2、精通Python，掌握Pandas、Numpy等常用数据处理库；3、了解因子研究基本流程，对常见选股因子具备一定理论认知与实践操作能力；4、具备机器学习或深度学习项目经验者优先考虑；5、有日内高频数据微观结构研究背景者优先；6、熟悉市场微观机制或拥有量化实盘运作经验者优先；7、思维条理清晰，具备良好的沟通协作能力；8、具有一年及以上私募或公募基金产品管理经历者优先

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岗位职责：1、承担量化交易系统、回测研究平台、因子分析系统及资产管理系统的底层架构设计、编码实现与持续维护；2、推进数据模型的标准化处理，构建并优化数据服务体系，提升Python在数据分析与数值计算场景下的执行效率；3、与投研团队深度协作，为量化策略研发提供高效的技术支持与工具保障。任职要求：1、国内211院校计算机相关专业本科及以上学历；2、具备3-5年量化开发工作经验，曾在知名私募机构或证券公司参与量化交易系统建设者优先考虑；3、熟练掌握Python编程语言，同时熟悉C++者更具优势；4、深入理解数据结构、算法原理及设计模式，能针对复杂金融业务场景设计高性能技术方案；5、熟悉量化策略流程、系统架构设计及回测框架机制，具备扎实的金融市场知识，能结合实际需求完成系统开发；6、具备良好的沟通能力和团队协作意识，能够与团队成员协同推进项目落地；7、善于清晰表达技术观点与架构思路，具备一定的技术文档撰写能力；8、拥有基本的项目管理经验，可合理统筹资源，保障项目按时高质量交付；9、能适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力；10、对金融领域有强烈兴趣，期望在该行业实现长期职业发展。

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锦徽资本成立于2021年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人毕业于清华大学电子工程专业，获加州大学伯克利分校金融工程硕士学位，拥有十余年美国期货、期权等衍生品交易实战经验，曾就职于芝加哥多家自营交易公司（如Optiver等），担任交易员、基金经理及合伙人，在交易执行、运营管理、产品构建与风险控制方面具备深厚积累与系统认知。公司核心研发团队共九人，均来自清华等985重点高校，具备理工科背景的本科、硕士或博士学位，且拥有丰富的策略实盘运行经验。锦徽资本聚焦量化投资领域，采用大数据分析技术，结合市场行情与基本面信息，双轮驱动数理模型构建，开发多维度因子体系，并通过模拟回测与实盘验证持续优化迭代策略逻辑。截至目前，公司已推出17只产品，管理规模达十亿元，成功研发多个股票多头及CTA期货策略，未来可根据不同客户需求灵活配置混合策略方案，致力于建设专业领先的资产管理平台，为投资人提供高效可靠的投资服务。岗位职责：一、数据开发方向1.协助数据开发工程师处理多种类型金融数据，涵盖数据加工、清洗、入库及统计核对等工作环节。2.参与现有存储架构优化，针对不同数据特征设计匹配的数据表结构。3.配合内部API开发任务，完成REST架构下前后端接口测试工作。4.协助将周期性数据更新与校验程序部署至公司调度系统，并参与日常运维支持。5.可独立承接各部门提出的各类数据需求任务（包括表格、图表生成及自动化流程等）。二、Python平台开发方向1.参与现有Python平台API及功能模块的优化与维护（覆盖自动化交易、回测系统等功能）。2.协助工程师开展新功能开发，并配合完成相应测试工作。3.协助整理和完善平台现有功能文档说明材料。任职要求：1.国内外知名高校毕业，本科及以上学历，金融工程、大数据等相关专业背景，每周出勤不少于三天，具有私募基金或券商相关实习经历者优先。2.熟练掌握Python编程语言，对Python基础原理有扎实理解，熟悉常用工具库的使用。3.热爱量化领域工作，具备良好沟通协作能力，自我驱动力强，学习能力强，愿意长期投身量化行业发展。4.加分项：了解C++语言、有过多种金融数据处理或数据库操作经验（含建表、读写等）、通过FRM或CFA一级考试。

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**一、基本信息**1.学历背景：本科或硕士学历，专业背景为计算机科学、数学、物理或相关量化金融专业。2.工作经验：2-5年以上量化开发或相关领域从业经验，有在大规模私募基金或证券公司从事量化交易系统开发经验者优先。（5年以上开发经验的可以不强求金融从业经验）3.语言能力：精通C++编程语言，对Python或其他编程语言有深入了解者优先。**二、技能与经验**1.熟练掌握C++11高级特性，包括模板、多线程、STL库等，并能将其应用于实际的量化开发项目中。2.对数据结构、算法以及设计模式有深入理解，能够针对复杂金融场景设计高效的解决方案。3.熟悉量化交易策略和系统架构，对金融市场有深入了解，能够根据实际业务需求进行系统的设计和开发。4.有大规模数据处理和性能调优经验，能够针对海量数据进行高效处理和存储。5.熟悉常用的量化库和框架，如TA-Lib、QuantLib、Boost等，并能在项目中灵活运用。6.对分布式系统、微服务和容器化技术有一定了解，能够在需要时进行系统的横向扩展。7.有一定回测框架或者系统的开发经验**三、沟通与协作**1.具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够与业务、产品和其他技术团队有效协作，共同推动项目的进展。2.能够清晰地表达技术观点和设计思路，具备一定的技术文档编写能力。3.具备一定的项目管理能力，能够合理分配资源，确保项目按时按质完成。**四、职业素养**1.对技术充满热情，持续跟踪和学习新技术，保持对行业的敏感度和前瞻性。2.具备较强的自我驱动能力，能够在没有直接指导的情况下独立解决问题。3.注重代码质量和软件安全，能够遵循开发规范和最佳实践，确保项目的稳定性和安全性。**五、附加条件**1.有金融行业认证或相关资质者优先，如CFA、FRM等。2.对金融行业有浓厚兴趣，愿意在金融行业长期发展。3.能够适应高强度的工作环境，具备良好的抗压能力。**六、个人特质**1.具备创新精神，善于发现和解决问题，勇于挑战技术难题。2.注重细节，追求卓越，能够为提升系统性能和用户体验付出努力。3.诚实守信，对待工作认真负责，能够为公司和团队的长远发展做出贡献。4.热爱体育且获得一定成绩的优先

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**一、基本信息**1.学历背景：本科或硕士学历，计算机科学、数学、物理或相关量化金融专业优先。2.工作经验：具备2-5年量化开发或相关领域工作经验，有在大型私募基金、证券公司参与量化交易系统建设者优先；拥有5年以上开发经验者可放宽金融行业背景要求。3.语言能力：熟练掌握C++编程，对Python或其他编程语言有扎实理解者更佳。**二、技能与经验**1.精通C++11及以上特性，如模板编程、多线程机制、STL标准库等，并能将其有效应用于量化系统开发中。2.深入理解数据结构、算法设计及常见设计模式，能针对复杂金融业务场景设计高性能解决方案。3.熟悉量化策略逻辑与系统架构，了解金融市场运行机制，可根据实际需求完成系统设计与实现。4.具备大规模数据处理能力，拥有性能优化经验，能够高效处理和存储海量金融数据。5.掌握常用量化工具库与框架，例如TA-Lib、QuantLib、Boost等，并能在项目中灵活集成使用。6.了解分布式架构、微服务模式及容器化部署技术，具备系统横向扩展的技术基础。7.有回测平台或相关系统开发实践经验者优先考虑。**三、沟通与协作**1.具备良好的团队意识和沟通技巧，能与业务、产品及其他技术成员高效协同，保障项目顺利推进。2.能清晰阐述技术方案与设计思路，具备一定的技术文档撰写能力。3.具备初步的项目管理能力，可合理规划资源，确保项目按时高质量交付。**四、职业素养**1.热爱技术，主动关注前沿技术动态，保持对行业发展的洞察力与前瞻性。2.自我驱动力强，能够在独立工作环境下自主分析并解决问题。3.重视代码质量与系统安全，严格遵守开发规范与最佳实践，保障系统的稳定性与可靠性。**五、附加条件**1.持有CFA、FRM等金融类认证者优先。2.对金融领域有浓厚兴趣，愿意在该行业深耕发展。3.能适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。**六、个人特质**1.富有创新意识，善于识别问题并提出有效解决方案，敢于攻克技术难关。2.关注细节，追求极致，致力于提升系统性能与用户体验。3.诚实守信，工作态度严谨负责，愿为公司及团队的持续成长贡献力量。4.热爱体育运动并在比赛中取得优异成绩者优先考虑。

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岗位职责：1、承担量化交易系统、回测投研平台、因子平台及资管系统的底层架构设计、编码实现与持续维护；2、推进数据模型的标准化处理，构建并优化数据服务体系，提升Python在数据分析与数值计算场景下的执行效率；3、与投研团队深度协作，为量化策略研究提供高效的技术支持与工程保障。任职要求：1、国内211高校计算机相关专业本科及以上学历；2、具备3-5年量化开发工作经验，有知名私募基金或证券公司量化交易系统开发背景者优先；3、熟练掌握Python编程语言，熟悉C++者优先考虑；4、深入理解数据结构、算法原理及设计模式，能针对复杂金融业务场景设计高性能解决方案；5、熟悉量化策略逻辑、系统架构设计及回测框架，具备扎实的金融市场知识，能基于实际需求完成系统开发与优化；6、具备良好的沟通协调能力与团队协作意识，能够高效协同团队推进项目落地；7、能清晰阐述技术方案与设计逻辑，具备较强的技术文档撰写能力；8、具备基础项目管理能力，可合理规划资源，保障项目按时高质量交付；9、适应高强度工作节奏，具备较强的抗压能力；10、对金融领域有强烈兴趣，愿意在该行业长期深耕发展。

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锦徽资本成立于2021年4月，是一家专注于量化投资的资产管理机构。公司创始人毕业于清华大学电子工程专业，获加州伯克利金融工程硕士学位，拥有十余年美国期货、期权等衍生品交易经验，曾任职于芝加哥多家自营交易公司（如Optiver等），担任交易员、基金经理及合伙人，在交易、运营、产品设计与风险管理方面具备深入研究与实践经验。公司核心研发团队共九人，均来自清华等985高校，具备理工科本科、硕士或博士学位，拥有丰富的策略实盘运行经验。锦徽资本聚焦量化投资领域，采用大数据分析技术，结合行情数据与基本面数据，双引擎驱动数理模型构建，生成多维度因子模型，并通过模拟回测与实盘验证持续优化迭代策略体系。目前公司已发行17只产品，管理规模达十亿元，已开发多个股票多头及CTA期货策略，未来可依客户需求定制化配置混合策略，致力于成为专业的资产管理平台，为投资者提供高效、稳健的投资管理服务。岗位职责：1、负责日常数据的整理与维护工作；2、对每日交易数据进行统计与分析，跟踪账户收益情况，开展绩效归因，辅助决策支持；3、能将分析结果通过可视化方式呈现，输出分析报告，并逐步参与搭建全流程自动化的分析系统；4、参与内部数据库的建设与优化；5、协助对接券商及期货公司内部系统，参与基础接口测试等相关工作；6、完成上级交办的其他工作任务。任职要求：1、国内211高校计算机相关专业本科及以上学历，有私募基金行业工作经验者优先；2、具备1-2年Python编程经验，能够阅读和理解C++代码；3、欢迎优秀应届毕业生应聘。

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岗位职责：1.协助设计和制作各类市场宣传材料；2.协助整理、撰写及更新机构资方所需的尽调材料；3.统计及整理市场需要数据，制作可视化图表及报告；4.会钻研AI技术，尝试探索并应用人工智能或数据分析工具优化工作流程，提升市场数据分析、内容生成或投资策略展示的效率和洞察力；5.完成领导交代的其他工作。岗位要求：1.全日制金融、经济等相关专业本科及以上学历；2.对私募基金行业有一定了解，有相关经历者优先；3.熟练运用Excel，会钻研AI技术，善于数据统计与分析者优先；4.具备较强的执行能力，统筹协调项目执行中的各个环节，高效完成工作；5.工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和职业道德。

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岗位职责：1.协助设计和制作各类市场宣传材料；2.协助整理、撰写及更新机构资方所需的尽调材料；3.统计及整理市场需要数据，制作可视化图表及报告；4.会钻研AI技术，尝试探索并应用人工智能或数据分析工具优化工作流程，提升市场数据分析、内容生成或投资策略展示的效率和洞察力；5.完成领导交代的其他工作。岗位要求：1.全日制金融、经济等相关专业本科及以上学历；2.对私募基金行业有一定了解，有相关经历者优先；3.熟练运用Excel，会钻研AI技术，善于数据统计与分析者优先；4.具备较强的执行能力，统筹协调项目执行中的各个环节，高效完成工作；5.工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和职业道德。

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