量化策略分析

表现优异者可提供转正机会

【岗位职责】

1.在研究员的带领下，参与量化策略的探索及市场监控模型的设计与实现；

2.负责交易算法的部署与运行状态跟踪；

3.执行数据库的常规维护、数据接入及清洗工作；

4.阅读国内外研究资料，协助构建量化交易模型并开展模拟测试。

【基础要求】

1.国内外重点高校本科及以上学历，理工类专业背景，如数学、物理、统计学、计算机科学、自动化等；

2.具备扎实的统计与数理基础，掌握基本的统计学原理；

3.熟练掌握至少一门编程语言，如Python、R、C++或Matlab；

4.工作细致认真，能耐心处理大量金融数据；性格积极稳重，面对研究挑战具备抗压能力。

【加分项】

1.深入理解市场微观结构，具备高频交易相关经验；

2.掌握机器学习常用算法，拥有实际项目经验或发表过相关论文；

3.在深度学习、强化学习、知识图谱等领域有深入学习或实践；

4.了解资产风险管理或利率管理相关理论与应用；

5.参与过国内或国际编程、建模竞赛并获得奖项；

6.有量化金融领域的实习或项目经历。