大模型量化交易算法研究员

工作职责 1.运用大语言模型、生成式人工智能及深度学习技术，挖掘金融市场中的交易信号并构建量化策略。 2.探索自然语言处理（NLP）与多模态学习在金融文本（如研报、新闻、公告、社交媒体）与结构化行情数据融合中的应用方法。 3.设计并开发基于大模型的情绪分析、风险评估、因子提取及策略优化算法。 4.搭建高效的回测与模拟交易系统，用于评估大模型驱动策略的收益表现与稳定性。 5.与交易团队和工程团队紧密配合，推进研究成果向实盘交易的转化与持续迭代升级。 6.关注学术界与工业界的最新进展，探索前沿大模型技术在量化投资领域的潜在价值。 任职要求 1.计算机科学、人工智能、金融工程、数学、统计学等相关专业硕士及以上学历；博士优先考虑。 2.具备扎实的机器学习与深度学习理论基础，熟悉Transformer及其衍生架构。 3.有大语言模型（如GPT、LLaMA、Mistral、DeepSeek等）训练、微调或实际应用经验者优先。 4.精通Python编程，熟练使用主流深度学习框架（PyTorch/TensorFlow/JAX）。 5.具备较强的数据处理与建模能力，能够独立完成研究任务。 6.对金融市场有浓厚兴趣，致力于将AI技术应用于交易与投资实践。