量化分析专员

工作职责 1、开展金融领域相关定量模型的研究工作，涵盖信用风险建模、投资分析、金融工具的交易与定价、对冲策略及风险管理等模型方向，包括BARRA多因子模型、量化投资策略及相关风险控制模型的开发与优化； 2、积极追踪并研究国内外前沿模型方法，结合实际金融业务场景与数据基础推动落地应用，并对实施过程与成果质量承担责任； 3、配合公司产品设计与迭代，提供数据支持、技术方案及功能优化建议； 4、面向客户开展模型构建、算法逻辑等方面的培训与咨询服务。 任职资格 1、金融数学、金融工程等相关专业背景，系统掌握随机过程、偏微分方程求解等理论知识； 2、熟练使用Python\R\MATLAB\VBA中至少一种数据分析工具，具备扎实的数理统计与建模功底，注重细节； 3、了解金融随机分析原理，熟悉利率和波动率建模者优先考虑； 4、掌握投资组合优化方法论及其编程实现能力者优先，如运用Python中的CVXPY或CVXOPT等工具； 5、具备良好的金融、经济知识体系，了解国内外金融市场运行机制，有金融机构实习经历或持有CFA/FRM等专业资质者优先； 6、具备较强的沟通表达与书面撰写能力；善于思考，主动性高，拥有持续学习意识和自我推动力。 【补充】： 广泛接触金融衍生品定价模型，具备运用特定模型解决实际产品问题经验者优先；了解市场风险、交易对手信用风险等建模范式，具有任一风险类型或金融产品风险度量实践经验者优先。